GELDMARKT/Overnight zum Reserveultimo bei 0,60% - 0,75%

09.02.2010 - 11:57

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Tagesgeld hat zum Ende der Mindestreserveperiode kräftig angezogen und wird mit 0,60% zu 0,75% quotiert. Grund ist der Absorptionstender, mit dem die Zentralbank dem Markt die Überschuss-Liquidität vorübergehend entziehen wird. Im Anschluss Richtung Sitzungsende dürfte das Overnight-Niveau nach Ansicht eines Disponenten wieder auf 0,40% zu 0,45% zurückgehen. Damit würde es aber immer noch über dem Satz der Einlagenfazilität der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen.

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Die EZB will am Dienstag eine Feinsteuerungsoperation durchführen, um dem Markt Liquidität zu entziehen. Die Liquiditätsschätzung für den letzten Tag der Mindestreserveperiode zeigt einen hohen Liquiditätsüberschuss, wie die EZB mitteilte. Angesichts dieses Ungleichgewichts wird um 15.00 Uhr ein Schnelltender durchgeführt. Für die Feinsteuerungsoperation wurde kein angestrebtes Volumen genannt, der Höchstbietungssatz bei dem Zinstender beträgt 1,00%.

Die Nutzung der Einlagenfazilität der EZB hat per 8. Februar zugenommen. Wie die EZB am Dienstag mitteilte, deponierten Banken in der mit 0,25% verzinsten Fazilität 243,711 (zuvor: 229,364) Mrd EUR.

Gegen 11.30 Uhr wurden am Euro-Geldmarkt folgende Notierungen genannt (Angaben in Prozent, Werte vom Vortag in Klammern):

Tagesgeld: 0,60 - 0,75 (0,23 - 0,27)
Wochengeld: 0,27 - 0,34 (0,25 - 0,30)
1-Monats-Geld: 0,32 - 0,39 (0,30 - 0,40)
2-Monats-Geld: 0,39 - 0,46 (0,42 - 0,55)
3-Monats-Geld: 0,50 - 0,57 (0,52 - 0,65)
6-Monats-Geld: 0,80 - 0,87 (0,82 - 0,98)
12-Monats-Geld: 1,12 - 1,19 (1,09 - 1,22)

Eurepo (Richtsatz für besicherte Kredite)
6-Monats-Geld: 0,457 (0,455)
12-Monats-Geld: 0,689 (0,671)

Montag Sonntag (
in Mio EUR)
Zentralbankguthaben (lfd. Durchschnitt): 216.406 219.731
Zentralbankguthaben (Tageswert): 153.233 169.254
Spitzenrefinanzierungsfazilität: 51 51
Einlagenfazilität 243.711 229.364
Autonome Faktoren 356.698 354.834

DJG/mgo/hru/reh

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February 09, 2010 05:57 ET (10:57 GMT)

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